Пресс-релизы

18 - 06 - 2024

В новой версии GAMA мы продолжили работу над новыми алгоритмами стресс-тестирования НПФ, а также над расширением возможностей сценарного прогнозирования.

Держа руку на пульсе обсуждений в рамках рабочей группы Комитета по рискам НАПФ и Банка России по стресс-тестированию, мы внесли несколько корректив в ранее реализованный порядок расчета. Также мы обеспечили отгрузку данных в новую редакцию “Модели” и в новый шаблон файла с подтверждением расчета по облигациям. По традиции мы оперативно добавили в GAMA возможность стресс-тестирования по новым сценариям.

В модуле “Сценарный прогноз” добавлена возможность сравнивать динамику стоимости портфеля при реализации каждого из заданных прогнозных сценариев на одном экране. Прогноз будущих потоков по флоатерам теперь строится с применением формул, заданных в их спецификациях, в том числе, с использованием вмененных показателей. Сами сценарии теперь позволяют задавать больше параметров и на большее число промежуточных точек.