Пресс-релизы

22 - 10 - 2019

В данном релизе мы продолжили работу над расширением возможностей модуля «Фидуциарная ответственность», алгоритмы которого основываются на методических рекомендациях, выпущенных департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России в июне 2019 г.: теперь наряду с тестом сомнительности покупок облигаций доступен расчет восполнения.

В данном релизе мы продолжили работу над расширением возможностей модуля «Фидуциарная ответственность», алгоритмы которого основываются на методических рекомендациях, выпущенных департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России в июне 2019 г.: теперь наряду с тестом сомнительности покупок облигаций доступен расчет восполнения. В настоящее время модуль «Фидуциарная ответственность» работает в режиме тестовой эксплуатации, в следующих версиях GAMA его возможности будут расширяться. В дальнейшем данный модуль (как и модуль «Стресс-тест ЦБ») будет предоставляться на условиях аренды.

Также в новой версии стало возможно:

• выполнять стресс-тестирование по сценариям регулятора, утвержденным приказом № ОД-2201 от 20.09.2019 г.;
• отключить расчет корректировок по ЭСП для «коротких» депозитов;
• импортировать из ценовых архивов НРД данные о доходности;
• хранить в системе LEI-коды для иностранных эмитентов;
• гибко и наглядно настраивать расчет долей активов в Общем портфеле.

Подробный перечень всех изменений вы найдете ниже.

Анализ доходности

• В рамках анализа фидуциарной ответственности реализован расчет восполнения по сомнительным сделкам покупки облигаций.
• Скорректирован порядок расчета количества дней ненулевой позиции в модуле Облигаций для корректного расчета среднеинвестированного капитала «на владение».

Стресс-тест

• В стресс-тестирование НПФ добавлены параметры сценариев, утвержденных приказом № ОД-2201 от 20.09.2019 г.
• Предусмотрена корректная отгрузка в файл «Модель» номеров композитов ПР для случая, когда в системе созданы не задействованные в настройке портфелей композиты ПР.
• В записи о компании добавлены поля для хранения информации о LEI-коде и признак SPV-компании, заполняемые вручную. При формировании данных для стресс-тестирования при отсутствии у компании ИНН указывается ее LEI-код.

Амортизированная стоимость

• Повышена гибкость настройки порядка формирования транзакций «Начисление ПД по ЭСП»: предусмотрена возможность отключения расчета корректировок для депозитов сроком менее года.

Инвестиционная декларация

• В экране проверки декларации добавлена переменная «Свободный лимит», значение которой рассчитывается как разность между текущим и максимально разрешенным показателем.

Импорты

• Импорт котировок ММВБ доработан для загрузки данных по новому режиму торгов TQCB.
• Предусмотрена возможность загрузки из ценовых архивов НРД информации о доходности облигаций и номере метода расчета цены.
• Доработан импорт рыночных индикаторов для корректной обработки дат в различных форматах.

Специальные отчеты

• В специальном отчете «РСА — СЧА (ПР) / (10-37/пз-н — Приложение 1)» расширены возможности настройки наполнения раздела «Прочая дебиторская задолженность», что позволяет отражать, в частности, задолженности по договорам МНО.
• Отключены неактуальные специальные отчеты.

Прочее

• Повышена гибкость настроек порядка расчета долей активов в Общем портфеле.
• В экран Учет — Движение денежных средств и аналитические панели данного экрана добавлены переменные «Grouping 2» и «Тип актива».

Подробную информацию об этих возможностях GAMA вы можете найти в документации к системе, в случае возникновения вопросов вам всегда готовы помочь специалисты отдела клиентского сервиса!