Пресс-релизы

26 - 01 - 2021

Мы давно не радовали вас новинками, но это связано с тем, что мы проводили серьезную работу, в результате новая версия объединяет в себе две — 17.3 и 17.4. Ключевой задачей стало расширение аналитических возможностей системы.

Мы давно не радовали вас новинками, но это связано с тем, что мы проводили серьезную работу, в результате новая версия объединяет в себе две — 17.3 и 17.4. Ключевой задачей стало расширение аналитических возможностей системы. При этом мы, разумеется, не оставили без внимания и вопросы проверки качества рыночных данных, стресс-тестирования, провели большую работу в части импортов и не только.

При работе с портфелями у каждого управляющего есть свои цели и задачи. Но как их достичь, какие инструменты для этого выбрать? Представляем вашему вниманию новый модуль — «Подбор инвестиций». Он призван облегчить процесс отбора долговых инструментов, отвечающих заданным параметрам, в том числе, за счет сравнения с G-кривой и индексами.

Для управляющих рисками в GAMA уже есть много инструментов (контроль ограничений портфелей, расчет рыночных рисков различными методами, расчет процентных рисков, сценарный анализ и другие). Но до сих пор вопрос кредитных рисков не получил должного развития. Этот пробел теперь устранен! Мы рады представить вам новый модуль — «Кредитный риск». В его рамках обеспечивается расчет двух показателей: ожидаемые кредитные потери по конкретному инструменту (на основании заданных вероятностей дефолта и прогноза возмещения) и кредитный риск всего портфеля (с использованием случайных величин — метод Монте-Карло).

Работы над обоими новыми модулями будут продолжаться, поэтому ждем ваших отзывов, комментариев, предложений по их усовершенствованию!

Любая аналитика становится ненужной, если она строится на устаревших данных. Чтобы данные из различных внешних источников постоянно, оперативно и корректно обновлялись в GAMA, проводится постоянная работа с импортами. В новой версии появились: импорт эмитентов и импорт индекса потребительских цен (ИПЦ). Внесены изменения в работу уже имеющихся импортов. В частности, отключено обновление эмитентов при импорте спецификаций.

Качество данных – второй ключевой элемент конкурентоспособной аналитики. В новой версии проверка качества рыночных данных получила свое продолжение. Индикация неактуальных данных стала еще нагляднее: соответствующий символ отображается прямо в таблицах. А что, если перед проведением стресс-тестирования вы забыли сделать проверку качества данных? Да, до сих пор это могло стать причиной ошибок при прохождении стресс-теста. Начиная с GAMA v17.4 такой проблемы нет! Теперь проверка на актуальность рыночных данных выполняется при стресс-тестировании автоматически.