GAMA Функциональные возможности
Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы открыть содержимое пункта и щелкните еще раз, чтобы закрыть.
Многовалютный учет
- Мультивалютный учет с полной поддержкой всех финансовых инструментов и видов операций
- Возможность ведения и учета портфеля одновременно в любом наборе валют учета
Калькуляции в реальном времени
- Калькуляции в реальном времени, включая впечатляющий перечень аналитических показателей по портфелю
- Монитор слежения за нарушенными лимитами
- Монитор актуального состояния портфелей (GAMA Терминал)
- Консолидация на одном мониторе информации из различных источников в компании (GAMA Терминал)
- Полная автоматизация учетной деятельности от импорта сделок из торгового терминала до формирования итоговой отчетности за период времени
Поддержка разнообразных финансовых инструментов
- Ведение спецификаций разнообразных российских и международных финансовых инструментов: акций, депозитарных расписок, паев, облигаций, валют, индексов, опционов, фьючерсов, деривативов (FRA, IRS, …), сертификатов, и др.
- Автоматический расчет схем погашения, выплаты купонов и других событий
Ведение рыночной информации
- Регистрация долевых и долговых финансовых инструментов различного типа
- Ведение архива котировок финансовых инструментов, включая архив курсов валют
- Расчет справедливой цены при первичном размещении
- Расчет справедливых цен по критерию активности (14 вариантов) и критерию определения цены (53 варианта)
- Оценка стоимости депозитов с автоматическим анализом ставки на соответствие рыночным условиям (8 вариантов)
- Ведение архива справедливых цен по различным методам
- Автоматическое отслеживание новых бумаг на рынке
- Ведение истории рыночных индексов
- Возможность ведения истории пользовательских индексов
- Возможность создания и ведения истории бенчмарков (индекс, состоящий из набора рыночных индексов)
- Возможность ведения истории различных рыночных показателей и индикаторов (рыночные индексы, ИПЦ,средневзвешенные ставки депозитов, курсы валют, G-кривые)
Интеграция с источниками данных и контрагентами
- Автоматический и автоматизированный импорт данных из десятков источников спецификаций, котировок, курсов, весов индексов и т.п.
- Автоматический и автоматизированный импорт информации о сделках из биржевых источников и торговых терминалов
- Интеграция с внешними источниками для синхронизации данных в реальном времени
- Зеркалирование БД GAMA во внешнем хранилище
- Импорт спецификаций ценных бумаг, эмитентов, рейтингов бумаг и рейтингов эмитентов с Сибондс, RU DATA
- Импорт котировок ценных бумаг с Сибондс, RU DATA, НРД, Quik, NetInvestor
- Импорт курсов валют, G-кривой, ИПЦ, средневзвешенных ставок по депозитам с сайта ЦБ РФ
- Импорт индикаторов рынка RUONIA, ROISFIX, MOSPRIME, NFEASWAP, REREPO с СРО НФА
- Интеграция с Active Directory на уровне пользователей
- Импорт данных из 1С, Диасофт, Fansy
- Импорт операций с активами из отчетов брокеров, УК, СД, сторонних ПО компании
- Экспорт любых данных о портфелях, операциях, рынке во внешние источники
- Экспорт любых данных о портфелях, операциях, рынке в файлы формата xls при отсутствии Excel
- Автоматизированная проверка качества данных по заданным параметрам и правилам (Агент рынка)
Аналитические функции
- Моделирование портфелей
- Расчет аналитических показателей по позиции портфеля, по группе позиций, по портфелю, по группе портфелей
- Расчет чувствительности портфеля
- Построение статических и динамических кривых доходности по заданному набору бумаг
- Расчет спреда бумаги к заданной кривой доходности
- Калькулятор доходности облигаций и Определение чувствительности портфелей к изменению процентных ставок (изменение формы кривой доходности)
- Моделирование сделок РЕПО
- Автоматический подбор альтернативных инвестиций по заданным критериям (7 критериев)
- Сравнение операций покупки активов с покупкой альтернативных активов и с индексами
- Графическое отображение положения активов относительно G-кривой доходности
- Различные варианты расчета доходности, взвешенной по деньгам (MWY)
- 8 вариантов расчета прибыли\убытков,
- 3 варианта расчета среднеинвестированного капитала
- Стресс-тест портфеля
- Моделирование дефолтов НПФ по методике и сценариям Банка России
- Использование собственных сценариев
- Динамика показателей портфелей при различных сценариях
- Экспорт в Модель Банка России
- Автоматическая подстановка сценария ЦБ РФ, соответствующего дате тестирования
- Проверка валидности данных для стресс-тестирования по 25-ти показателям
- Расчет прогнозной стоимости портфелей (с учетом дефолтов эмитентов методом Монте-Карло)
- Расчет прогнозных платежей по облигациям с плавающим купоном
- Расчет планового денежного потока в портфелях (с учетом дефолта эмитентов)
- Отслеживание динамики выбранных показателей портфелей при различных сценариях
- Автоматическая проверка качества рыночных данных при запуске стресс-тестирования внутри системы или при экспорте данных в Модель ЦБ РФ
- Риски
- Расчет VaR по каждой позиции портфеля (исторический и параметрический)
- Расчет VaR по прогнозным позициям портфеля (исторический)
- Расчет итогового VaR по портфелю в целом (исторический и параметрический)
- Расчет VaR акций методом deltaN+EWMA в процентном выражении на одну ценную бумагу
- Определение эшелонов ликвидности активов на рынке
- Создание правил определения эшелонов ликвидности активов в портфеле и на рынке двумя способами, по пяти параметрам (количество сделок, объем торгов, торговые дни, bid\ask спред, котировальный уровень)
- Расчет и хранение истории определения эшелонов ликвидности активов для каждого актива на рынке
- Расчет срока закрытия позиции\портфеля
- Определение параметров расчета сроков закрытия позиций и портфелей
- Ведение истории базовых параметров для расчета срока закрытия позиций
- Определение кредитного риска позиции\портфеля
- Ожидаемые кредитные потери для каждого актива
- Определение кредитного риска композит-портфеля методом Монте-Карло
- Кредитные рейтинги
- Определение одного обобщенного (единого) рейтинга компании и бумаги по пользовательской шкале на основании анализа исходных рейтингов, присвоенных инструменту, эмитенту, поручителю
- Ведение истории единого рейтинга по каждой компании и бумаге на рынке
- Возможность присвоения компании пользовательского рейтинга
- Ведение истории изменения рейтингов ценных бумаг и эмитентов (S&P, Moodys, Fitch, НРА, Эксперт РА, РусРейтинг, АКРА, НКР, пользовательский)
- Анализ изменений за заданный период значений кредитных рейтингов присутствующих в портфелях выпусков ценных бумаг и рейтингов эмитентов
- Asset Liability Management (ALM)
- Прогнозирование индекса акций
- Прогнозирование краткосрочных процентных ставок
- Моделирование вероятности дефолта компании страхования жизни
- Фидуциарная ответственность
- Выявление сомнительных сделок
- Расчет покрытия
- Индексы и бенчмарки
- Построение собственных индексов акций
- Сравнение веса акции в портфеле и в индексе
- Создание бенчмарков
- Лимиты
- Описание инвестиционных деклараций
- Привязка заданных деклараций к портфелям
- Получение перечня нарушенных ограничений по портфелям
- Автоматическое выявление источника нарушения пункта декларации
- Монитор нарушенных лимитов (оперативное отслеживание нарушений)
- Определение суммы до нарушения лимита
- Контроль деклараций с учетом плановых сделок
- Оценка эффективности управления активами
- Создание композитов по произвольной группе активов и портфелей
- Ведение истории входа\выхода портфеля в\из композита
- Сравнение доходности бенчмарков с доходностью композитов
- Расчет доходности портфеля в соответствии с Указаниями Банка России (до и после выплаты вознаграждений)
- Расчет аналитических показателей портфеля, композита, бенчмарка, в т.ч. коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, информационный, а также показатели: коэффициент ковариации, корреляции, альфа, бета, детерминация
- Доходность TWR
- Факторный анализ доходности (Указание 4623У ЦБ РФ
Учетные функции системы
- Функции учета
- Учет сделок с разнообразными инструментами, выплат купонов и погашений, выплат дивидендов и пр.
- Учет «пассивных» позиций: доходы\расходы, резервируемые затраты, паи фондов
- Автоматизация проведения корпоративных операций (split, merge …)
- Мониторинг состояния денежных и депозитарных счетов
- Расчет показателей позиций портфеля (более 150)
- Балансовый учет LIFO, FIFO, по средней цене в разрезе каждой секции (ОСБУ)
- Расчет балансовой стоимости позиции
- Расчет финансового результата от операций с активами (24 показателя)
- Расчет справедливой стоимости позиции
- Расчет амортизированной стоимости позиции
- Расчет процентных доходов по ставке ЭСП
- Возможность раздельной настройки методик оценки, параметров начисления процентных доходов на каждую позицию\секцию портфеля
- Расчет эффективной ставки процента (ЭСП), дисконта\премии
Оценка позиций РЕПО (6 вариантов) - Расчет ставки РЕПО
- Возможность оценки долевых и долговых ценных бумаг в «антикризисном» порядке, предусмотренном указанием ЦБ РФ №6073-У от 25.02.2022
- Специальные операции (понижение, повышение балансовой стоимости, переоценка, расчет вариационной маржи, расчет платежа по гарантийному обеспечению и др.)
- Автоматическая генерация движения денежных средств по денежным счетам
- Автоматическая генерация движения бумаг по депозитарным счетам
- Проведение операций, связанных с купонными выплатами и погашением во всех портфелях на дату проведения этих операций и т.п. — автоматически во всех релевантных портфелях
- Формирование планового движения денежных средств на заданном периоде
- Модуль СЧА
- Гибкая настройка расчета стоимости активов портфеля и резервов затрат
- Расчет стоимости активов, стоимости чистых активов портфеля на заданную дату
- Расчет резервов затрат
- Ведение архива СА, СЧА, резервов затрат
- Расчет комиссии и вознаграждения УК
- Гибкая настройка расчета комиссии и вознаграждения УК
- Расчет комиссии УК (management fee)
- Расчет вознаграждения УК (success fee/profit split)
- Списание комиссии и вознаграждения с портфелей
- Ведение архива расчетов среднерыночной стоимости портфелей
- Расчет комиссии депозитария
- Упрощенный расчет комиссии депозитария для проверки выставленных депозитариями счетов
- Распределение депозитарных затрат на портфели
Настраиваемая отчетность
- Мощный конструктор для визуального отображения аналитической информации (Dashboards)
- Гибкие и мощные инструменты отчетности — генератор отчетов (Excel, OpenXML) и генератор документов
- Интеграция генератора отчетов с MS Office
- Рассылка отчетов заданным контрагентам по электронной почте
- Отчеты по заказу
- Набор подготовленных аналитических, управленческих отчетов
Поддержка распределенных инвестиций
- Поддержка структур портфелей, размещенных в различных юрисдикциях, с динамической консолидацией данных
- Поддержка деятельности компаний и филиалов в едином информационном поле с использованием разных учетных политик, валют учета, языков пользовательского интерфейса
Специальные возможности
- Агент — серверное приложение для автоматического выполнения заданных пользователем операций, либо с заданной частотой, либо в заданное время
- Агент Рынка — серверное приложение для автоматического наполнения GAMA рыночными данными, их корректировки и проверки качества и актуальности загруженных рыночных данных.
- Интеграция с AD
- Настраиваемые права доступа пользователей системы для работы с данными
- Многоязыковость пользовательского интерфейса. (Немедленная поставка на русском и английском языке)
- Конструктор аналитических панелей (Dashboards), позволяющий отображать любые данные по портфелям, операциям, рынку в графическом виде:
- Статические панели
- Динамические панели (данные на панели меняются в зависимости от измнения данных в источнике)
- Федерация данных (объединение на одной панели данных из различных источников (xls, json, ODBC источник)
- Возможность создания в панели своих расчетных показателей на основе исходных данных источника
- Более 20 готовых панелей-шаблонов
- Возможность автоматически формировать документы в Word на двух языках
- Автоматизированная сверка портфелей GAMA с отчетами специализированных депозитариев (СД)
- Автоматическая проверка качества рыночных данных (семафоры) по заданным правилам
- Оперативная автоматическая проверка правильности учета операций (Отчет-проверка)
- Детальное логирование всех действий пользователей в системе
- Формирование пользовательских макросов (не требует языков программирования) для автоматизации рутинных операций
- Создание быстрого доступа к списку выполняемых макросов (Favorites)
- Создание сложных фильтров отбора данных
- Возможность изменять «обложку» интерфейса системы
- Поддержка параллельных и распределенных вычислений. (Стресс тест ЦБ, ALM)
- Вариативность калькуляций в зависимости от (географического) рынка