Пресс-релизы

29 - 03 - 2019

Заботами регулятора негосударственные пенсионные фонды, а вместе с ними и коллектив разработчиков GAMA пребывают в постоянном тонусе: перед выходом очередной версии GAMA Банк России обнародовал новые требования к процедуре стресс-тестирования и новый файл модели, и мы уже приступили к работе над обеспечением экспорта данных в нее.

Главными направлениями работы над ней стали вопросы амортизированной стоимости и переоценка РЕПО-позиций. Как всегда, мы работали и над оптимизацией функционала импортов, а также внесли ряд дополнений в возможности по анализу доходности.

Кроме того, мы приступили к масштабной работе по расширению ваших возможностей в области управления рисками, а именно, начали внедрять технологию ALM (Asset&Liability Management, или управление активами и пассивами). Познакомиться с уже реализованным функционалом можно в новом подмодуле Риски – ALM.

Эти и другие обновления, доступные вам с данной версией, – очередной шаг на пути к решению ваших как повседневных, так и стратегических задач!

Оценка активов

• Для метода учета РЕПО «по умолчанию» реализована возможность переоценки открытой РЕПО-позиции, в рамках данного функционала предусмотрено создание в портфеле отдельной позиции для каждой пары РЕПО.
• Реализована возможность отражения рыночной оценки облигаций по амортизированной стоимости (за счет переменной «Исключенные секции» в методике оценки и настройки порядка учета отсутствующих котировок при определении рыночной стоимости).
• Реализована возможность раздельной настройки параметров начислений процентных доходов (дисконтов/премий и корректировок по ЭСП) на каждую секцию портфеля, в связи с чем изменен экран параметров расчета в списке портфелей и внедрен экран параметров начислений в списке секций).
• В экран состояния Общего портфеля добавлены переменные с информацией о начисленных дисконтах (12947) и списанных премиях (12948) за период.

Стресс-тест

• Реализован расчет финансовых показателей по результатам стресс-теста в GAMA.
• В соответствии с указанием регулятора № 5057-У при определении стоимости государственной облигации коэффициент изменения спреда доходности изменен с нуля на единицу.

Импорты

• Для удобства импорта исторических данных о значениях ключевой и средневзвешенных ставок в интерфейсе импорта предусмотрены различные временные диапазоны для загрузки данных.
• Оптимизирована работа импорта индексов из файла котировок ММВБ (№ 95): при выделении строк загрузка данных происходит только по ним, в отсутствие выборки — по всем индексам.
• Увеличено допустимое количество символов в ГРН для корректного поиска облигаций при импортах спецификаций с web-ресурсов.
• Импорт спецификации облигации с Rusbonds (№ 261) скорректирован для возможности загрузки данных об облигации, у которой нет объявленных купонов.
• Импорт цен НРД в формате JSON (№ 617) настроен на загрузку данных по ипотечным облигациям (тип «mortgage_bond»).

Анализ доходности

• Скорректирован расчет TWR для верного учета задолженностей по сделкам Т+ и верного отражения внешних вводов/выводов.
• Внедрен расчет «простой» доходности к погашению; переменная, содержащая информацию о ней, добавлена в экран состояния Общего портфеля (12949).
• В экране «Доходность облигаций» появилась функция «Архив YTM по G-кривой (вид 2)» для отображения архива G-кривых в альтернативном формате, более удобном для экспорта данных в аналитические панели.

Разное

• Реализована возможность удаления транзакций по выделенным строкам (с помощью команды Правка — Удалить) в модулях Акции и Облигации
• Произведен ряд улучшений интерфейса подмодуля «Лимиты»: при импорте/экспорте деклараций и их удалении теперь выдаются информационные сообщения; появилась возможность удаления строк в экране группировок; при настройке группировок теперь возможен поиск позиции по ISIN, а эмитента и банка — по ИНН.
• Внедрен новый датазависимый классификатор для портфеля – «Базовая стратегия ДУ» (11193), переменная добавлена в экраны списка портфелей и состояния Общего портфеля.
• Вместо ограничения на число зарегистрированных рабочих станций теперь применяется ограничение на число одновременно работающих станций.

Подробную информацию об этих возможностях GAMA вы можете найти в документации к системе, в случае возникновения вопросов вам всегда готовы помочь специалисты отдела сопровождения!