Пресс-релизы

20 - 07 - 2018

Ключевой особенностью новой версии GAMA стала реализация процедуры стресс-тестирования непосредственно в системе — теперь в модуле «Риски» доступен «Стресс-тест ЦБ»! Мы не обошли вниманием и прочие актуальные вопросы.

В наши планы по дате выхода этого релиза внес коррективы Центральный банк, издав приказ № ОД‑1474 с новыми сценариями стресс-тестирования, и, хотя нам пришлось посвятить этому вопросу дополнительное время, мы рады сообщить, что в новой версии GAMA реализована возможность проведения стресс-теста по новым требованиям регулятора!

Таким образом, в подмодуле «Стресс-тест ЦБ» вам доступны расчеты как по старым сценариям, предусмотренным Указанием 4060-У, так и по новым сценариям, утвержденным приказом ОД-1474. Кроме того, расчет возможен по пользовательским сценариям, параметры которых могут быть изменены по вашему усмотрению, что обеспечивает широту возможностей по оценке финансовой устойчивости ваших портфелей!

Несмотря на то, что именно стресс-тест представлял собой нашу ключевую задачу, мы не обошли вниманием и прочие актуальные вопросы:

• Справедливая стоимость: реализован ряд новых критериев активности рынка, критериев цены, новых параметров для критериев, связанных с оценкой депозитов; расширено логирование результатов расчетов справедливой цены для депозитов; при входе в экран справедливых цен по умолчанию включено последнее выбранное пользователем правило.
• Импорты: актуализированы настройки импортов курсов валют, рейтингов, спецификаций инфляционных ценных бумаг, данных о гарантах; предусмотрена возможность импорта сделок с акциями в секцию, отличную от стандартной; при импорте сделок РЕПО с облигациями в валюте предусмотрено применение для вторых частей курса на дату исполнения второй части, а также добавлена утилита, позволяющая произвести аналогичный перерасчет курса валюты для ранее импортированных сделок.
• Анализ доходности: в модуле Облигации — Анализ доходности добавлен ряд опций для построения диаграммы и кривой доходности (предусмотрены возможности включения и отключения отображения G-кривой, кривой доходности, названий ценных бумаг, а также предусмотрено отображение значения спреда к G-кривой по нажатию на облигацию); в Общий портфель – Состояние добавлены переменные «Доходность по G-кривой» и «Спред».

И это далеко не полный перечень новшеств, которые призваны сделать вашу работу в GAMA комфортной и продуктивной!